Чаще дюбель прокручивается в отверстие, вместе с шурупом (или саморезом), чем шуруп в дюбеле.
Важно учитывать о каких дюбелях идет речь, предположу что о распорных.
Материал изготовления таких дюбелей разный, есть нейлоновые дюбеля, полипропиленовые, полиэтиленовые и даже металлические.
Конструктивно они тоже могут быть разные, например есть дюбеля с двумя сегментами, с четырьмя.
Качество дюбелей разное и это тоже учитываем.
А причины могут быть следующими, неправильно подобрали глубину отверстия, без учета длины дюбеля и длины шурупа.
Возможно шуруп "прошел" дюбель, но уперся в стену отсюда и проблема, шуруп прокручивается, но не идет вперед.
Нужно извлечь дюбель из отверстия, далее досверливаем его на нужную глубину и кстати, если дюбель легко, руками, извлекли из отверстия, это значит что неправильно подобрали диаметр отверстия с учётом диаметра дюбеля.
Или подобрали правильно, но сверло "бьет".
Чтобы не ошибиться с глубиной отверстий и тем более, если их много и одной глубины, рекомендую использовать дрель с глубиномером, или вот такой "дедовский" вариант
с изолентой на сверле, для ориентира.
Возможно не правильно подобрали диаметр шурупа к диаметру дюбеля, шуруп не распирает его и просто прокручивается.
Меняем шуруп.
Возможно закручиваете шуруп отверткой, в этом случае давление на отвёртку должно быть не сильно большим, но постоянным.
Возможно приобрели бюджетные дюбеля, с заводским браком, конец дюбеля "запаян" (ну, или заплавлен), шуруп упирается в эту часть дюбеля, не идет и просто прокручивается.
Дюбель лучше заменить.


Это ошибка, диаметр отверстия не должен превышать диаметр дюбеля и дюбель должен вбиваться молотком "внатяг", а не просто вставляться в отверстие.
Я бы рекомендовал, или просверлить отверстие в другом месте, иди заменить имеющийся дюбель, на дюбель большего диаметра.


Шуруп может быть длинней дюбеля, возможно глубина отверстия достаточная под дюбель, но недостаточная под шуруп, шуруп упёрся в стену и не идет дальше.
Если закручиваете отвёрткой, то усилия все же прилагать необходимо, чтобы шуруп входил в дюбель.


Это не всегда гарантия правильного подбора дюбелей с учетом диаметра шурупов, такие "наборы" могут и продавцы в магазинах укомплектовать, в ручном режиме и не факт что они не ошиблись.
Вывод:
Или Вы неправильно закручиваете шуруп в дюбель, или дюбель с заводским браком, или неправильно подобранный диаметр шурупа, других причин тут нет.