Вообще чаще всего пенопласт шпаклюют тем же клеем на что его и сажали, есть смеси два в одном (клей и шпаклёвка).
Есть огромное количество готовых сухих штукатурок по пенополистиролу и пенопласту.
Но Вы почему-то хотите именно шпаклевать, а не штукатурить (это разные вещи).
Шпаклёвка подойдёт и гипсовая и цементная (речь о внутренних работах).
Шпаклюют пенопласт через грунтовку и по штукатурной сетки.
Определитесь сухое это или влажное помещение, в сухих помещениях можно использовать гипсовые шпаклёвки, вот к примеру "Перфекта",
во влажных лучше цементные.
Для пенопласта лучше использовать универсальные шпаклёвки (см выше фото), а на финише шлифовка и далее по плану, если сверху декоративная штукатурка, то нужна грунтовка под декоративные штукатурки.
А вообще я бы посоветовал использовать штукатурно-клеевые смеси, а не шпаклёвки изначально.
Вот такая штукатурно-клеевая смесь, "Церезит СТ 85".
После нанесения штукатурно-клеевой смеси, можно уже финишно зашпаклевать любой шпаклёвкой, а сразу шпаклевать пенопласт, не лучший вариант.