Ну на Луне в принципе те же породы, что и на Земле, базальты, гранит, вот только осадочных типа мрамора нет, т.к. морей там не было. Т.е. можно вырезать блоки из твёрдых пород и строить из них различные сооружения.
Есть ещё лунный реголит, это продукт "выветривания" горных пород, типа лунной пыли вперемешку с песком. Если использовать какие-либо вяжущие составы, то можно создавать что-то похожее на пескобетон.
Предположительно на Луне есть вода в виде льда, по этому вяжущим вполне может быть обычный цемент. так же пойдут и различные синтетические смолы с местным щебнем (гравием),ведь запахи от них на Луне никто ощущать не будет, надо только подбирать те, что устойчивы к жёсткому ультрафиолету и большим перепадам температур. Вообще это обязательное требование ко всем не природным строительным материалам на нашем естественном спутнике, атмосферы там нет и защитить их будет нечем.
На Луне так же присутствуют руды металлов, так что вполне можно их добывать и производить из них самые разнообразные строительные материалы.