Вы правильно отметили, построить можно именно парилку, сауну, баня в прямом смысле этого слова, не для лоджии, для бани нужна и канализация и водопровод, сауна это обычная парилка.
Конечно пользы от такой парилки ровно 0, слишком жарко и слишком сухо, парилка на балконе это скорей имиджевая "фишка" не совсем здоровым людям в это помещение лучше не заходить.
Соорудить парилку на лоджии не так сложно как может показаться на первый взгляд.
Все работы начинаются с утепления балкона, включая и полы и потолок.
Естественно лоджия должна уже быть застеклена.
Особое внимание уделите потолку на парилкой, пар поднимается в верх, что бы не было проблем с соседями выше, надо потолок не только утеплить, но и монтировать паро и гидроизоляцию между утеплителем.
Подбираем утеплитель. Парилка это довольно пожароопасное место, ведь в качестве печи будем использовать электрическую печь каменку, нам нужен не горючий утеплитель, подойдёт минеральная вата.
Дальше всё понятно каркас, гидроизоляция, минеральная вата, пароизоляция.
Из тонкостей: Утепление лоджии лучше начинать с пола, в качестве гидроизоляции лучше использовать рубероид, не забываем о нахлёсте на стены.
Перед монтажом утеплителя и каркаса под него, заделываем все щели.
Утеплили лоджию.
Теперь приступаем к возведению каркаса для парилки.
Тут тоже ни чего сложного, помним о деталях парилка не должна быть меньше 80х80 при минимальной высоте 2.10.
В парилке дверь, в двери окно (этого требуют правила).
Теперь каркас, разметка, брусок, удобно использовать брус 50х50, бруски лучше пропитать антисептиком и огнезащитными пропитками.
Разметка есть, крепим вертикальные и горизонтальные опорные бруски, далее каркас, в районе дверного проёма усиливаем стойки дополнительными вертикальными брусками.
Вот и всё, каркас обычно обшивается фанерой, саму парилку так же лучше утеплить по той же схеме что и балкон.
Установили двери, далее сделали полочку-седушку (тут вариантов десятки, главное помните древесина не должна быть из хвойных пород, она выделяет смолу).
Далее установка каменки, тут уже строго по инструкции, печи разные.
Ещё в обязательном порядке в парилке должна быть вентиляция и градусник (это требует ТБ). Парилку обшиваем вагонкой, естественно деревянной.
Не забудьте напротив каменки монтировать вентиляционную решётку с задвижкой, задвижка поможет Ва регулировать приток свежего воздуха из вне.
Осталось провести свет и парилка готова.
Постарался описать общие правила и последовательность действий, а вообще при строительстве сауны на лоджии есть где "разгуляться" фантазии.