Баню из шлакоблока можно утеплить различными утеплителями.
Технология утепления и сам утеплитель зависит от такого параметра как финишная отделка.
К примеру если Вы хотите обшить баню сайдингом, то под сайдинг делается каркас, между каркасом закладывается плитный утеплитель (к примеру минеральная вата).
Если Вы решили облицевать баню декоративным кирпичом, то это называется колодезная кладка, под кирпич нужен мелкозаглубленный фундамент (правильно, закладывать фундамент с учётом кладки кирпича, то есть делать его шире).
В этом случае можно использовать не только плитные утеплители, но и сыпучие утеплители, например керамзит, или гранулированное пеностекол).
Возможно Вы захотите использовать технологию "Вентилируемый фасад" и в этом случае и технология монтажа утеплителя и сам утеплитель и финишный отделочный материал разные.
Возможно захотите использовать ППУ (напыляемый),
в этом случае можно обойтись и без каркаса, ППУ должен быть защищён от УФЫ излучения, можно его просто покрасить.
Этапы:
Очистка стен.
Грунтовка с просушкой.
Напыление ППУ (пенополиуретан).
Окраска ППУ, (фасадными красками).
Можно и каркас сделать и на финише что-то поинтересней что просто покраска.
Я бы Вам посоветовал определиться с финишем, проще будет варианты подбирать.
Возможно Вас заинтересует технология "мокрый фасад" (штукатурка по утеплителю.