Причин очень много и конечно надо знать какая печь, из чего построена баня, как утеплена и так далее.
Возможно проблема у утеплении строения, или его (утепления) вообще нет, или оно выполнено не правильно, или толщина утеплителя не соответствует климатическим особенностям в Вашем регионе.
Возможно утепление произведено с нарушением технологии, возможно вместо правильного наружного утепления произведено не правильное внутренне.
Возможно (это актуально к примеру в случае с минеральной ватой) утеплитель пришёл в негодность из-за отсутствия паро-изоляции, или не правильном монтаже паро-изоляции.
Печь по своей мощности не соответствует размерам помещения.
Сквозняки, щели, тепло просто выдувается из помещений бани.
Вот это основные причины, что называется "не глядя".
К более экзотичным, но тем не менее и это причина можно отнести "не правильные дрова" к примеру огромная разница если дрова берёзовые, или дубовые, дрова из дуба, или клёна имеют бОльшую теплоотдачу, баня протопится быстрей.
Возможно в Вашей бане не правильная вентиляция, помещения влажные, то есть сырые, протапливать их сложней и дольше.
Если это сруб, то уделите внимание конопатке,
возможно проблема здесь.