При утеплении сауны желательно будет использовать только натуральный и жаростойкий утеплитель, искусственные утеплители такие как пенопласт применять не советуют, так как они при нагреве и повышении температуры начинают выделять токсичные вещества в воздух которые вредны для здоровья человека. Больше всего для утепления сауны подойдет базальтовая минеральная вата которая выдерживает повышение температуры в широких пределах при этом не выделяя вредных веществ, она не горюча, но боится влаги и ее нужно защитить пароизоляционной пленкой. Так как в сауне сухой пар в отличие от бани, то минеральные плиты прослужат долго, обеспечивая эффективную защиту.
Также в качестве альтернативы или в дополнение к минеральной вате можно использовать керамзит, в качестве утеплителя для пола например, или потолка, можно применить и древесную стружку.