Вполне возможно, что теплоёмкость печи не позволяет ей протопить баню, то есть надо поменять печку. Ещё одной из причин холода в бане может быть негерметичность швов и особое внимание желательно обратить на потолок, так как в большинстве случаев огромное количество тепла (по всем законам физики) вылетает именно через потолок. Печку в бане лучше ставить буржуйку, так как она нагреет помещение довольно таки быстро, а хранить тепло долго в бане обычно не нужно. Вот в принципе и все основные причины, по которым баня может быть холодной.