Для начала Вам нужно обязательно сделать обрешетку на лоджии, и только после этого, в ячейки обрешетки нужно положить утеплитель (это смотря чем Вы утепляете, минеральной ватой или пенополистиролом), крепится утеплитель к обрешетки при помощи клея (лучше взять клей-пену) предварительно утеплитель нужно подрезать, если он не подходит для обрешетки сразу же, сверху утеплителя укладывайте пароизоляционную пленку (200 микрон подойдет), в принципе это все. Завершается работа установкой подоконников и откосов.