Причин довольно много и конечно же надо знать о каких дюбелях и о каких саморезах идёт речь.
Например купили пластиковый дюбель (распорный) и к нему саморезы по металлу.
Шаг резьбы (спирали) саморезов по металлу гораздо меньше чем шаг резьбы у саморезов по дереву.
Просто поменяйте саморез по металлу на саморез по древу и вкручивайте его в пластиковый дюбель.
Возможно не правильно подобрали диаметр самореза, толщина "тела" самореза слишком большая и он просто не закручивается в дюбель.
Возможно дюбель гораздо короче самореза, Вы закрутили саморез частично и он упёрся в стену.
В этом случае достаньте дюбель из стены, далее сделайте отверстие глубже, отрежьте примерно вот по этой линии
"кончик" дюбеля, вбейте его в стену и закрутите саморез.
Возможно дюбель прокручивается в стене вместе с саморезом и саморез не закручивается.
Поменяйте дюбель на дюбель бОльшего диаметра (видимо просверлили отверстие большого диаметра, или "разбили" отверстие во время сверления, например било сверло, или сверлили с ударом поверхности которые сверлятся в безударном режиме).
Или вместо дюбеля вбейте в поверхность деревянный чопик и в чопик закрутите саморез.
Возможно используете не ту отвёртку, например "головка" самореза под крестовую отвёртку, а Вы пытаетесь закрутить саморез плоской отвёрткой.
Возможно работаете шуруповёртом не правильно подобрали биту под головку самореза, бита попросту "проскакивает".